Raport specjalny: Poznaj najlepszych pracodawców
Raport: Staże i praktyki wakacyjne - sposób na zaistnienie
Wywiad: Duet doskonały - paprocki&brzozowski
Forum dyskusyjne
| Autor | Wiadomość | |
| 2011-05-08 | ||
mimzy postów: 2 |
Witam, mam małą prośbę o wyliczenie zadań dotyczących kontraktów, ponieważ mam z nimi problem, a do wtorku muszę mieć je opanowane, bo mam egzamin z Rynku Kapitałowego i Finansowego. Z góry dziękuję za pomoc  Zad.1 W dniu 20 maja został zatwary kontrakt forward na walutę euro – na 10 000 euro, termin realizacji przypada na 20 czerwca tego samego roku, cena kontraktu wynosi 4,04 zł za 1 euro. Zawierając kontrakt wystawca kontraktu (strona krótka) i nabywca kontraktu (strona długa) nie dokonali żadnych płatności. W dniu 20 czerwca dochodzi do realizacji kontraktu. Dokonać rozliczenia kontraktu, określić wypłatę strony krótkiej i długiej w przepadku trzech scenariuszy: a) kurs spot euro 20 czerwca wynosi 4,02 zł; b) kurs spot euro 20 czerwca wynosi 4,07 zł; c) kurs spot euro 20 czerwca wynosi 4,04 zł. Zad.2 Sprawdzić, ile można zarobić na transakcji arbitrażowej z wykorzystaniem kontraktów terminowych na WIG20 (obliczenia przeprowadzić dla jednego kontraktu) dla następujących danych: Dane wartość indeksu WIG20 wynosi 3 650 pkt, liczba dni pozostałych do wygaśnięcia wynosi 60 dni, poziom wolnej od ryzyka stopy procentowej wynosi 5%, kurs kontraktów terminowych na WIG20 wynosi 3 700 pkt. Jeśli wartość indeksu WIG20 w terminie wygaśnięcia będzie wynosić: a) 3 285 pkt.; b) 4 015 pkt. Zad.3 Zad.4. Kontrakt terminowy futures wystawiony został na 10 000 euro z terminem wygaśnięcia we wrześniu. Na początku kwietnia strona A zajęła krótką pozycję (sprzedała kontrakt), natomiast strona B zajeła pozycję długą (kupiła kontrakt). Cena kontraktu w dniu zajęcia pozycji przez obie strony wynosiła 4,01 zł za 1 euro – łącznie 40 100 zł. Obie strony wpłaciły depozyt zabezpieczający (initial margin) w wysokości 10% wartości kontraktu na swoje rachunki prowadzone w domach maklerskich – 4 010 zł. W kolejnych pięciu dniach roboczych, wliczając w to dzień zawarcia kontraktu futures cena tego kontraktu kształtowała się następująco: 4,01; 4,02; 4,04; 4,05; 3,97 (za jedno euro). W piątym dniu strona krótka zajęła długą pozycję (składając zlecenie kupna) w tym kontrakcie, a strona B zajęła krótką pozycję (składając zlecenie sprzedaży). Przedstawić saldo rachunków obu stron w kolejnych dniach roboczych (z pominięciem kosztów transakcji), jeśli wymagane jest utrzymanie salda rachunku – depozytu właściwego (maintenance margin) 9%. Byłabym bardzo wdzięczna o jak najszybszą pomoc w tych zadaniach
|
|
Żeby móc dodawać wypowiedzi na forum musisz się zalogować.
Jeśli nie masz jeszcze profilu w naszym portalu,
zapraszamy do rejestracji.
